Pengertian dan Cara Menghitung Abnormal Return - Event Study
Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa nilai minimum abnormal return adalah pada T+3 yaitu - 0,08 pada PT Hanson International Tbk (MYRX) Average Abnormal Return (AAR ) Merupakan rerata abnormal return dari semua jenis saham yang sedang dianalisis Menurut Jogiyanto (2013), return normal merupakan return ekspektasian atau return yang diharapkan investor.
RETURN TIDAK NORMAL (ABNORMAL RETURN) - ppt download
Keterangan 1 0.0027927 1.641 0.168 Tidak Signifikan 2 0.0028277 0.423 0.694 Tidak Signifikan 3 0.0013306 0.211 0.843 Tidak Signifikan Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa nilai minimum abnormal return adalah pada T+3 yaitu - 0,08 pada PT Hanson International Tbk (MYRX) Dari hasil perhitungan rata-rata abnormal return selama masa pengamatan (even window) yaitu 21 hari, terdapat 11 hari observasi mengalami abnormal return negatif atau sekitar 52%
Abnormal Return: Definisi, Perhitungan, dan Penyebabnya
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat abnormal return 3 Rata -rata abnormal return tertinggi terjadi pada T -0 yaitu 0,0080 Return normal merupakan return ekspetasian (return yang diaharapkan oleh investor)
RudiyantoPanduan Mencari dan Mengolah Data Return Saham (Bag. 2)
Pengembalian Abnormal
Perhitungan Abnormal Return Dengan Market Adjusted Model-KLP 6 | PDF
Tabel 1 Hasil One Sample T Test oleh Moodys Tanpa mengetahui abnormal return, anda tidak akan bisa mengetahui hasil uji penelitian anda Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel return, abnormal return dan risiko tidak memiliki perbedaan antara periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue
Perubahan Abnormal Return dan Traiding Volume Activity Sebelum dan Se…
Kata kunci: Akuisisi, Rasio Keuangan, Abnormal Return - PDF Free Download
Abnormal Return: Definisi, Perhitungan, dan Penyebabnya Keterangan 1 0.0027927 1.641 0.168 Tidak Signifikan 2 0.0028277 0.423 0.694 Tidak Signifikan 3 0.0013306 0.211 0.843 Tidak Signifikan Keterangan 1 0.0027927 1.641 0.168 Tidak Signifikan 2 0.0028277 0.423 0.694 Tidak Signifikan 3 0.0013306 0.211 0.843 Tidak Signifikan
Proposal Skripsi Analisa Abnormal Return Dan Trading Volume Activity | PDF
Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa nilai minimum abnormal return adalah pada T+3 yaitu - 0,08 pada PT Hanson International Tbk (MYRX) Return normal merupakan return ekspetasian (return yang diaharapkan oleh investor) Hasil uji t secara cross section dengan tingkat kepercayaan 95 atau α = 0,05 dan df = k-1 =5-1=4 sesudah January Effect T AAR t-hitung Sign
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 4.1 Sampel Data Sampel yang digunakan dalam penelitian ini telah dijelaskan pada Bab I